Инструменты используемые для анализа рынка в данный момент времени. Фибо дуги

Начну с того что я поклонник рядов Фибоначчи.  Первое знакомство с Золотым Сечение произошло году так в 1996, в то время я еще и слыхом не слыхивал про трейдинг.  Прочел в одной из книг о Пифагорейцах. Заинтересовало, на уровне «Ух ты» не больше. Потом во времена учебы в ВУЗе ряды Фибоначчи встречались повсюду, в математическом анализе, в линейной алгебре и аналитической геометрии, математической статистике … одним словом надоели до жути, учиться то было некогда. Но уже позже когда появился более глубокий интерес в приложении к трейдингу я вспомнил кое что из высшей школы, по крайней мере название и то что высшая математика без Фибоначчи не возможна.

67addc15876f71202a02770a26b282ca

За время увлечения анализом рынка перепробовал кучу разных торговых систем, и понял что и тут кругом математика, а математика = Фибоначчи. Прочел несколько книг на тему Золотого Сечения, убедился, что фибо соотношения везде вокруг, это как гармония мира.  Уверен, что в дальнейшем прорыв в науке будет опираться  именно на фибо соотношения.

Приведу несколько книг, для тех кому эта тема интересна:

Код Да Винчи и ряды Фибоначчи
Год выпуска: 2006
Автор: Стахов А., Слученкова А., Щербаков И.
Издательство: Питер
Описание: Триллер «Код Да Винчи», написанный популярным английским автором Дэном Брауном, стал бестселлером XXI века. Но что означает «код Да Винчи»? Что это за число, которое Леонардо назвал «золотым сечением», и не оно ли лежит в основе кода да Винчи? Кто раскроет тайну — будет владеть миром!
Уникальная книга, представленная Вашему вниманию, позволяет Вам приблизиться к разгадке этой тайны.
Термин «Золотое сечение» был введён Леонардо да Винчи, он называл его «божественной пропорцией». В течении многих тысячелетий оно было предметом восхищения и изучения многих учёных и мыслителей: Пифагора, Платона, Евклида, Павла Флоренского. Пирамида Хеопса, знаменитый греческий храм Парфенон, непревзойдённая «Мона Лиза», этюды Шопена — вот далеко не полный перечень выдающихся произведений искусства, наполненных чудесной гармонией, основанной на Золотом сечении и математических закономерностях, которые определяют также строение вселенной и всего живого на Земле.

Золотое сечение. Три взгляда на природу гармонии
Год выпуска: 1990
Автор: Шевелев И. Ш., Марутаев М. А., Шмелев И. П.
Издательство: Стройиздат
ISBN: 5-274-00197-1
Описание: Книга рассказывает о феномене золотого сечения, в котором авторы видят одно из наиболее ярких, давно уже замеченных человеком проявлений гармонии природы. Феномен золотого сечения рассмотрен здесь в общей картине исторического становления архитектуры, на формах живой природы и за пределами предметного мира, в области музыкальной гармонии и математических абстракций. Он рассмотрен и как объективная характеристика объектов искусства, и как явление в области восприятия.

В приложении к трейдингу:

Последовательность Фибоначчи приложения и стратегии для трейдеров
Год выпуска: 1993
Автор: Robert Fischer / Роберт Фишер
Издательство: Wiley Trader’s Advantage
ISBN: 0-471-58520-3
Описание: Отпустите свое воображение в свободный полет. Задумайтесь о Вселенной, о созвездиях, о нашей Галактике. Поразмышляйте о красоте и форме всевозможных природных чудес: океанов, деpевьев, цветов, вообще растений, животных и даже микроорганизмов в воздухе, котоpым мы дышим.
Напpавьте свою мысль дальше, на достижения человека в таких областях, как естественные науки, теория ядра, медицина, pадио и телевидение. Возможно, вы удивитесь, узнав, что во всех этих объектах кpоется нечто общее — суммационная последовательность Фибоначчи.
Просто удивительно, сколько постоянных можно вычислить пpи помощи последовательности Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном количестве сочетаний. Однако не будет преувеличением сказать, что это не просто игра с числами, а самое важное математическое выражение природных явлений из всех когда-либо открытых.
Воспользовавшись компьютеpной пpогpаммой постpоения логаpифмической спиpали, мы можем обнаружить поразительную симметрию на любом понедельном или дневном чаpте. Секpет кpоется в правильном выбоpе центpа спиpали. Когда этот выбоp сделан, весьма веpоятно, что можно будет точно пpедсказать повоpотные точки pынка. Эта возможность пpедсказания основана на пpавиле чеpедования. Это явление Эллиотт откpыл и включил в свою теоpию. Спиpаль является пpекpасным инстpументом для пpовеpки важности этого пpавила.

Новые методы торговли по Фибоначчи
Год выпуска: 2002
Автор: Роберт Фишер, Йенс Фишер
ISBN: 5-93855-023-8
Описание: Написав бестселлер «Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров» (Fibonacci Applications and Strategies/or Traders), Роберт Фишер утвердился как лидер среди тех, кто использует принципы Фибоначчи в биржевой торговле. В книге «Новые методы торговли по Фибоначчи» Фишер вместе со своим сыном Йенсом Фишером совершает следующий шаг, переходя от старых методов торговли по Фибоначчи, идеи, правила и инструменты которых фиксировались на бумаге, к использованию компьютерной графики и технологий расчетов и применению новых инструментов Фибоначчи, чтобы успешно торговать на рынках.
В биржевой торговле рынками важно знать, что покупать, но еще важнее знать, когда покупать. Один из лучших подходов к этому — умение точно измерять сигналы иены и времени. И вот теперь эта ин-новационная книга и CD-ROM дают новый мощный арсенал торговых инструментов и программного обеспечения по Фибоначчи — WINPHI — для идентификации фигур, предсказывания колебаний и движения против тренда — позволяющих вам достичь максимальной прибыльности сделок.
Вначале кратко излагаются основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи, создавая общий фон подачи материала книги «Новые методы торговли по Фибоначчи». Далее эксперт по Фибоначчи Роберт Фишер переходит к сути концепции, исследуя шесть геометрических инструмен¬тов для торговли по Фибоначчи;
« Рады суммирования Фибоначчи: для захвата ритма годовых колебаний рынка
• Коррекции и расширения: торговля в направлении и против основного тренда
• ФИ-каналы: как индикаторы изменений рыночного тренда
• ФИ-эллипсы: для идентификации базовых факторов перемещения цены
• ФИ-спирали: для идентификации разворотов тренда на рынке
• Анализ временных целей Фибоначчи: использует отношения 0,618,1,000 и 1,618 для точного предска-зания дня, времени и цены соответственно, при достижении которых тренд изменит направление.
Независимо от того, торгуете вы акциями, фьючерсами или наличными валютами (Forex), книга «Новые методы торговли по Фибоначчи» поможет рассчитать ключевые поворотные моменты на рынках, проана¬лизировать рыночные циклы и сделать возможной и прибыльной дисциплинированную торговлю.
РОБЕРТ ФИШЕР занимается разработкой компьютерных программ для торговли товарными фью-черсами для банков и компаний. С 1990 года в качестве консультанта по торговле фьючерсами (СТА) управляет фьючерсными фондами с помощью компьютерных программ, подающих сигналы торговли, основанные строго на распознавании ценовых фигур. Он президент компании Fischer Asset Management, Ltd., зарегистрированной на Бермудах. Его первая книга — «Приложения и стратегии Фи¬боначчи для трейдеров», изданная Wiley — классический труд по волновой теории Эллиотта.
Доктор ЙЕНС ФИШЕР изучал прикладную математику в Вуппертальском университете в Германии. Будучи доцентом по международным отношениям в Дортмундском университете (Германия) он часто выступает с лекциями.

В данный момент времени меня заинтересовали Фибо Машки (экспоненциальные скользящие средние)  с периодами из фибо ряда, а так же фибо дуги построенные по коэффициентам расширения.

Приведу пример:

классические фибо дуги (аналог фибо уровней, с коэффициентами коррекции)

http://s017.radikal.ru/i441/1208/9c/dbd707017f37.jpg

Предлагаемые для анализа фибо дуги с коэффициентами расширения:

http://s013.radikal.ru/i322/1208/2b/3a505d2287f9.jpg

Для построения ФД нам необходимо образования паттерна 1-2-3 в предполагаемой зоне разворота цены:

http://i064.radikal.ru/1208/8e/d4786ddc8990.jpg

Переходим на ТФ порядком ниже:

http://s018.radikal.ru/i509/1208/46/23f717b411cf.jpg

Если в двух словах, торговля ведется между уровнями, полученными при помощи ФД на старших ТФ. Вход и частичное покрытие на младших ТФ. Как, например Дневки и часовик, или часовики и 5 мин. Сигналом для смены тенденции служит паттерн 1-2-3, сигналом для допродаж/допокупок  являются пин-бары или проторговка (отбой, пробой)  в районах целевых уровней.

Фибо дуги строятся на тех же коэффициентах, что и Фибо расширения. Но ФР строятся по трем точкам паттерна 1-2-3, а ФД дуги по двум 1-2. (ФД желтым, ФР зеленым). Фибо расширения так же дают достаточно сигналов на вход и могут работать как прогноз целевых зон. При анализе возможна комбинация

http://s57.radikal.ru/i157/1208/27/b375f9f98da7.jpg

В дальнейшем планирую выкладывать анализ рынка, полученный на основе данного инструмента.  Примеры входа, сопровождения и выхода из сделки Возможно кому то это будет интересно. На основе данного инструмента в дальнейшем планируется создать полноценную ТС.

Пример, анализ  сего дня:

http://s13.radikal.ru/i186/1208/5f/b60cf3468091.jpg

P/S: Возможно кому то все это покажется чушью, но каждому свое. Мне в данный момент анализ на основе фибо дуг ( с коэффициентами расширения) кажется интересным и перспективным. Всех благ.

8 лет ago by in Другое. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.