Индикатор ATR

Технический индикатор ATR или средний истинный диапазон, очень популярен среди трейдеров. Он был разработан Дж. Уайлдером, который впервые представил его на суд публике в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Примечательно, что книга издана в 1978 году, и с тех времен  индикатор успешно применяется трейдерами на фондовых и валютных биржах. Первоначально, данный индикатор был создан именно для работы на товарных рынках и цен при закрытии. Сейчас индикатор активно используется и на рынке Форекс. Average True Range, он же индикатор ATR – классический индикатор волатильности.

Average True Range

Создатель индикатора определяет его как максимальное значение трех показателей:

— Разница между текущими минимумом и максимумом;

— Абсолютный показатель разницы текущего максимума с предыдущим закрытием;

— Абсолютный показатель разницы текущего минимума с предыдущим закрытием.

Если диапазон колебаний, происходящий внутри периода (показатель разницы между минимальным и максимальным значением цены) велик, значение TR, вероятнее всего, будет высчитываться именно исходя из него. Если же данная разница мала, то для расчета TR будут применяться два других метода. Обычно, последние две разновидности расчета получаются, в том случае если предыдущее закрытие стоит выше положение текущего максимума, или же предыдущее закрытие стоит ниже положения текущего минимума. Последние описанные ситуации, называемые ценовыми разрывами или гэпами, весьма редко случаются на рынке Форекс, в основном на выходных, часто после каких-либо серьезных новостей.

Индикатор ATR, или средний истинный диапазон высчитывается из TR с помощью усреднения, используя один из методов: простой средний, экспоненциальный или же другой.

На практике обычно применяют 14-периодный индикатор ATR. Он может рассчитываться на внутридневных и на дневных, либо же недельных, а иногда и месячных данных. Часто, экстремальные значения данного индикатора могут указывать на разворотные точки, то есть начало нового ценового движения. Индикатор ATR, как и прочие индикаторы, показывающие трейдеру волатильность, вроде Линий Боллинджера не может самостоятельно предсказать продолжительность или направление движения. Данный индикатор способен показать лишь уровень активности.

Низкий уровень графика индикатора сигнализирует о тихой торговле в маленьком диапазоне. Высокие значения, наоборот, говорят об интенсивной торговле и ее широком диапазоне. Если низкий индикатор ATR имеет длинный период, это означает консолидацию. Она, вероятнее всего, приведет к развороту либо быстрому движению. Высокие показатели индикатора ATR, как правило, вызываются быстрыми движениями и не всегда остаются на более-менее длительный период.

Учитывая, что индикатор ATR показывает трейдеру значение волатильности, валютные пары с невысокими ценами будут иметь низкий показатель ATR. И наоборот, валютные пары с высокими ценами будут обладать высокими показателем ATR.

Расчетная формула индикатора ATR достаточно проста:

Average(TRj, n)

В этой формуле TRj – это максимальный из модулей трех показателей:

—  High – Low

— High — Closej-1

— Low — Closej-1

Среди недостатков индикатора стоит отметить главный: при длинном периоде ATR имеют тенденцию запаздывать и указывать прошлую волатильность, а не текущую. Индикатор ATR – один из эффективных инструментов работы трейдера, однако использование его предполагает наличие определенного опыта. В неумелых руках индикатор ATR может привести к неэффективной работе и даже убыткам.

Читайте также:

Индикатор Bollinger bands
Индикатор MFI
5 лет ago by in Индикаторы. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave A Response

Required