Торговая система в числах

Адекватная торговая система – это то, без чего на Форексе зарабатывать просто невозможно. Недостатка в готовых торговых системах сегодня не наблюдается. Не все обладают достаточными навыками и опытом, чтобы сходу придумать собственный план и стратегию проводимых операций. Интернет полон уже разработанными шаблонами, схемами и методиками торговли, которые применяются многими трейдерами.

Математическое ожидание в трейдинге

Но насколько успешно они применяются? Это зависит от того, насколько разумно трейдер подошел к процессу внедрения торговой системы в свою торговлю. Не важно, использует ли он уже готовый шаблон, или разрабатывает стратегию самостоятельно. Важно правильно оценить методику, которую трейдер планирует применять в торговле. Главная ошибка тех, кто решает попробовать готовую стратегию – пренебрежение предварительным просчетом эффективности системы. А одной из главных переменных в расчете эффективности выступает размер позиции, который каждый трейдер должен устанавливать для себя лично, сообразуясь с размером своего депозита, выбранным таймфреймом и т.д.

Математическое ожидание, выраженное в размере позиции

Многие трейдеры пренебрегают расчетом математического ожидания, полагая, что это излишняя мера, и для правильной оценки торговой системы достаточно просто взглянуть на цифры общих доходов, которые она может принести. Они забывают, что метод оценивания системы при помощи математического ожидания берет во внимание такие важные параметры, как влияние времени, размер позиции, а также влияние количества и характера торгуемых инструментов.

Среди трейдеров (в особенности начинающих) есть немало таких, которые вообще не утруждают себя расчетом математического ожидания (если вообще знают о его существовании). Вместо этого они рассчитывают процент вероятности выигрыша и выбирают ту систему, где этот процент будет выше.

Рассмотрим пример. Система А имеет 60% шанс на успех, а выигрышное ожидание в ней составляет 20%, то есть 20 центов на каждый доллар, находящийся под риском. Система В имеет 36% шанс на успех, тогда как ожидание в ней достигает 78% или 78 центов на каждый доллар риска. Итак, система В является практические в четыре раза выгоднее, чем система А, хотя система А дает большую вероятность выигрыша. Но ключевым фактором в определении полезности торговой системы остается математическое ожидание (выигрыша) на каждый доллар под риском.

Математическое ожидание – необходимый расчет для определения размера позиции, идеального для имеющегося у трейдера капитала. Правильный расчет размера позиции – ключевая часть любой торговой стратегии, так как эта величина показывает, какой суммой допустимо рисковать в одной сделке.

Вернемся еще раз к системам А и В. Итак, трейдер решил воспользоваться системой с 60%-м шансом выиграть и 20%-м ожиданием. Капитал трейдера составляет 1000$. Предположим, что входя в рынок трейдер решает задействовать сразу весь капитал. У него есть лишь 40%-я возможность проигрыша, но судьба оборачивается против него,  трейдер за одну сделку сливает весь депозит. Это результат того, что размер позиции оказался чересчур велик в сравнении с размером имеющегося капитала.

Для чего необходимо определение размера позиции? Без этого значения трейдер не будет знать, каким количеством капитала он может безболезненно рискнуть в одной сделке. Этот размер зависит от уровня ожидания и от степени рисков.

Разные сделки чаще всего имеют разные степени риска, то есть разную R-кратность. К примеру, величина убытка R при совершении сделки А будет отличаться от R-кратности для сделки В. Значение понятия R как раз и проявляется посредством размерам позиции. К примеру, если риск  является постоянным процентом от имеющегося капитала (например, 1%), Все R-риски будут приравниваться к той величине. То есть, R будет равен одному доллару с каждой сделки, и если на депозите у трейдера 100 000$, он может открыть позицию на 1000$. И даже если сделка окажется неудачной, этот убыток не пошатнет дела трейдера, его легко можно будет возместить. Если же величина R на второй сделке равна 10$, трейдер откроет позицию лишь на 100$. В обоих случаях для определения размера позиции задействована постоянная величина ожидаемого риска (1%).

Установление размера позиции оказывает ощутимое влияние на показатели потенциальной прибыли или убытков. Нестабильный подход трейдера к определению размеров позиций – это нестабильные результаты его работы. Величина ожидания системы вкупе с частотой (количеством) сделок – это прочный фундамент, который определяет размер доходов трейдера.

Торговый депозит рост/падение

Правильное управление депозитом – основа успешной торговли и гарантия постоянного накопления прибыли. На Форексе немало возможностей, для того чтобы зарабатывать деньги. И ровно столько же возможностей эти деньги терять.

Среди советов по правильному управлению денежными средствами, постоянно встречаются рекомендации по использованию стоп-ордеров, описания индикаторов, сравнительная характеристика торговых стратегий и др. Однако, все эти сведения, будут полезны как мертвому припарки, если трейдер не овладеет сперва умением правильно распоряжаться средствами на депозите.

Люди приходят на Форекс зарабатывать деньги. По прошествии некоторого времени, новички уже более-менее ориентируются в теории. Они выясняют, что заработок – это рост средств на депозите. Отныне преумножение депозита – их основная задача. Однако со временем, юный трейдер с удивлением обнаруживает, что депозиту свойствен не только рост, но и падение, причем последнее случается намного чаще.

Трейдер с удивлением обнаруживает, что для успешной торговли необходимо следить не только за валютными котировками. Требуется учет объема торговых средств, определенте финансовых целей, расчет уровня рисков. Последний параметр особенно важен в трейдинге. Большинство схем консервативного характера чаще всего предполагают риск не превышающий 2%  от всей суммы счета.

К примеру, если трейдер располагает депозитом 40000 долларов США, а размер рисков определяет как 2% от суммы  депозита, лимит убытков на сделках этого трейдера должен составлять не более чем 400 долларов. Для того чтобы не выйти за эти пределы, активно используются стоп-ордера и прочие инструменты работы с графиком.

Еще одно важное значение в применении к депозиту – это сумма залогового капитала. Она не должна составлять более 20% от всей сумму. Так, при депозите в 40 000 долларов США, сумма залогового депозита не должна превышать 8 0000.

Даже самая проверенная торговая система, самый идеально запрограммированный индикатор не уберегут от неминуемого падения, если трейдер не берет во внимание соотношение рисков к прибылям. Так, если соотношение риска к прибылям составляет 1:3, а стоп лосс ставится на уровне 25, трейдеру нужно получить прибыль как минимум в 75 пунктов.

Все вышеперечисленные меры особенно актуальны для владельцев небольших депозитов. Как показывает практика, малые средства на депозите – это почти 100%-я вероятность того, что карьера трейдера окончится быстро и бесславно. Маленький депозит не дает трейдеру полноценно развернуться, заключать действительно выгодные сделки. А вот варианты провала очень даже возможны. И с каждой проигрышной сделкой депозит будет неумолимо уменьшаться и постепенно стремиться к нулю.

Итак, вот несколько главных методов управления депозитом, с помощью которых минимизируется падение и стимулируется рост денег на счете.

1. Тщательный расчет.

В первую очередь трейдеру необходимо точно рассчитать объемы, которые планируется задействовать в торговле, возможные убытки и примерный уровень прибыли.

2. Несколько направлений.

Некоторые теоретики рекомендуют открывать несколько сделок по разным валютным парам, что позволяет получить хорошую прибыль (равно как и внушительный убыток). Плюс, постоянное слежение за несколькими графиками сразу, не каждому новичку по силам. Никому не по силам.

3. Фиксированная сумма или процент.

Необходимо заранее определить объем средств, который будет участвовать в сделке. Эта сумма (или процент депозита) не должна превышать установленный лимит риска.

Бережное и продуманное отношение к депозиту – залог его постоянного роста, который будет всегда превалировать над случаями падения.

Процент прибыльных сделок

При выборе среди существующих или создании собственной торговой системы, трейдер обычно отдает предпочтение той, которая обещает наибольший процент прибыльных сделок. Такие системы более привлекательны чисто на психологическом уровне. Трейдеру больше нравится смотреть на череду мелких побед, чем на вереницу проигрышей, пусть они периодически поглощаются серьезной прибылью.

Системы с большим процентом удачных сделок обычно имеет невысокую просадку. Учитывая, что лимит убытка на сделку обычно строго ограничен (обязательная часть торговой системы), DrawDown на уровне катастрофы более возможен, чем в стратегии, где много убыточных сделок и мало прибыльных. Задачей трейдера является создание такой системы, где убытки будут колебаться на невысоком уровне, а прибыль – затмевать горизонт.

Высокий процент прибыльных сделок в системе значительно укрепляет дисциплину. Торговля убыточными сделками – обычно не в радость. Трейдер начинает пропускать сделки, и радоваться, что освободил себя от этой рутины. Радуется, пока очередная сделка, которую он пропустил, не окажется потенциально прибыльной.

Стратегии с высоким содержанием прибыльных сделок требуют регулярного анализа рынка в поисках сильных трендов. Они возникают весьма редко, нужно быть уверенным,  что наступило правильное время и место. Многие поэтому советуют постоянно просматривать как можно больше рынков, чтобы не упустить ни один из больших трендов. Один такой тренд поможет компенсировать все прошлые убытки, не говоря уже о зарабатываемой с его помощью чистой прибыли.

Системы с высоким процентом прибыльных сделок обычно не требуют большой суммы на депозите при начале торговли. Такие системы легче настраивать и тестировать на предмет ошибок.

Изучение всех этих нюансов – это уже кардинально новый уровень деятельности на валютном рынке. Понимание элементарных вещей чаще всего приходит с годами. А принципы управления капиталом, оценки торговой системы, как раз и относятся к элементарным, важность которых просто нельзя не оценить. Выверенная и рассчитанная торговая система – это уже три четверти пути к успешной торговле. Остальной путь помогут пройти различные методики анализа, индикаторы, автоматические советники, которые выставят верный стоп-лосс, откроют или закроют позицию в нужный момент времени.

AForex

Читайте также:

Дневник трейдера
4 года ago by in Управление капиталом. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave A Response

Required